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连续复利推导

以1年为例: 假设年初本金C0,1年后得到C1 m次复利得到的C1=C0*(1+Rm/m)^m 连续复利得到的C1=C0*e^Rc 联立2个等式得到: Rc=ln(1+Rm/m)^m

回答如下: 1、连续复利,是指一年内结息4次(季结息)或12次(月结息),而且都是“利滚利”(利息滚入本金参与计息)。其公式是: A、季度结息(4次):利息=本金*[(1+年利率/12*3)^4-1] B、月结息(12次):利息=本金*[(1+年利率/12)^12-1]...

1、看涨期权推导公式: C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2) 其中 d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2) d2=d1-бT^(1/2) S-------标的当前价格 K-------期权的执行价格 r -------无风险利率 T-------行权价格距离现在到期日(期权剩余的天数/365) N(d)---...

根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型,由售出—...r—连续复利计无风险利率Hσ2—年度化方差N()—正态分布变量的累积概率分布...

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