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连续复利推导

以1年为例: 假设年初本金C0,1年后得到C1 m次复利得到的C1=C0*(1+Rm/m)^m 连续复利得到的C1=C0*e^Rc 联立2个等式得到: Rc=ln(1+Rm/m)^m

这是连续复利的计算公式,复利分为间断复利和连续复利,X→∞(趋近于无穷大)时 F=P*(1+i/X)^XN有数学公式可得 F=P*(e)^Ni X→∞(趋近于无穷大)时,(1+i/X)^X=e^i(这是e的定义等式),代入可以得到末式

这个应该是一个等比数列,用等比数列公式计算吧。

连续复利: 连续复利指利息是连续支付的,利息支付的频率比每秒1次还要频繁,用公式表示就是 F=P*e^rt,F是终值,P是现值,e是自然对数,r是连续复利率,t是期数(年) 年复利: F=P*(1+r)^t

期权平价公式: C+ Ke^(-rT)=P+S 认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值。e的-rT次方是连续复利的折现系数。也 可用exp(-rT)表示贴现因子。 根据无套利原则推导: ...

复利的计算是考虑前一期利息再生利息的问题,要计入本金重复计息,即“利生利”“利滚利”。 计算公式 F=P*(1+i)^n F=A((1+i)^n-1)/i P=F/(1+i)^n P=A((1+i)^n-1)/(i(1+i)^n) A=Fi/((1+i)^n-1) A=P(i(1+i)^n)/((1+i)^n-1) F:终值(Future Value),...

e的-rT次方是连续复利的折现系数。 平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。 看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT),利率r,...

1、看涨期权推导公式: C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2) 其中 d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2) d2=d1-бT^(1/2) S-------标的当前价格 K-------期权的执行价格 r -------无风险利率 T-------行权价格距离现在到期日(期权剩余的天数/365) N(d)---...

如果永续年金是从当年就开始的,每期C,利率r,则永续年金现值pv=c/r。该公式推导用等比数列求和公式。 如果不是当年开始,而是递延了T年,从T+1年开始,...

这是金融学里的知识,连续复利的计算就是这么算的 本金*e^rt 具体的计算是用极限推导出来的 假设总时间是t年,每年利率是r,其中每年计算n次复利,本金A...

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