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假设到期日为3个月的LIBOR利率为3.1%,连续复利,...

利息太高吃不消

银行以libor进行贷款,2个月期libor为百分之0.28(连续复利),假设利率不能为负,当3 月libor为每年百分之0.1时,有什么套利机会?为保证没有套利机会,3个月期...

6个月LIBOR是即期利率,年化的,意思是,你现在借美元,借6个月,年化的利率是多少。 因为是年化利率,所以不存在所谓连续复利问题。

第一次互换价值终值: 6%-4%=2%*(名义本金)10000*(时间)3/12 =50 再贴现价值为 50/((1+6%)sq(0.25), 一次计算第二次交换和第三次交换, 加总求和就是。

这题应该就是2年期为10%*(1+11%)^2=12.32% 3年期为10%*(1+12%)^3=14.05%

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